運用プロダクト概要
- ESG評価（環境、社会、ガバナンス）と株式価値評価（ファンダメンタルバリュー）を組み合わせて独自に作成するアクティブ・インデックス「ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックス」に追随する運用を行います。
- ESG評価は、各分野で国内有数の実績を持つSOMPOリスクマネジメント社の経験と知見を活かした独自の評価体系を採用しています。
- 市場価格の変動に左右されない中長期の株式価値に従ったバイ・アンド・ホールドによる長期投資を志向します。
- 経営クオリティの高い企業に幅広く分散投資しながら、株式価値に応じてポートフォリオのウェイト配分を決定する投資手法によって、中長期的に株式市場全体の動き（参考指標として「TOPIX（配当込み）」を用います）と同等以上の運用成果を目指します。
運用プロセス
パフォーマンス実績
ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックスは2008年4月に指数の計算を開始し15年以上が経過していますが、設定来のパフォーマンスは年率＋9.4％と、TOPIX（配当込み）の＋7.6％を1.8％上回っています（2008年4月～2024年3月）。年度ベースでは過去16年度のうち12年度でTOPIX（配当込み）を上回っています。
これまでの安定的なパフォーマンス成績は、ESG要素とファンダメンタル・バリューを組み合わせる当インデックスのコンセプトの有効性を示していると考えています。
※2008年の計測開始時点を100として指数化、2008年4月～2024年3月
ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックスのロゴマークについて
ロゴマークは、企業様とＳＯＭＰＯアセットマネジメント及びＳＯＭＰＯリスクマネジメントとの対話を通じてESG向上に向けた相互理解を深め、より企業様の企業価値が拡大し、今後ますますのご発展を祈念するイメージを示しています。
※2つの白丸が「対話」「相互理解」を表しています。
※丸が大きくなっていくことで「企業価値拡大」を表しています。
※ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックスに関する商標、ロゴマークなど、著作権、知的財産権その他一切の権利は、損害保険ジャパン株式会社に帰属します。
