運用プロダクト概要
- 複数の日本市場特化型ファンドに分散投資するファンド・オブ・ヘッジファンズ運用手法です。
- 日本株ロング・ショートを中心に、為替リスクをヘッジした円建てファンド・オブ・ファンズです。
- 月次で設定解約可能(高い流動性)です。
- 新興マネージャーへも積極的に投資(ファンド発掘と機動性の確保)します。

投資対象 |
日本市場を主たる投資対象とするヘッジファンド |
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主たる投資戦略 |
株式ロング・ショート イベントドリブン 派生商品戦略 株式マーケットニュートラル クレジット戦略 等 |
参考指標 |
ユーリカヘッジ日本指数 |
想定リスク |
年率標準偏差 6%程度 |
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組入れファンド数 |
15±5 (10~20) |
1ファンド組入れ上限 |
10% |
アラームポイントシステム |
組入れファンドの基準価額がピークから ・下落率10%超:回復可能性レビュー + 部分解約を検討 ・下落率20%超:組入比率の引下げ実行(相応の解約) |
損失限度管理 (ポートフォリオ全体) |
・年間最大損失限度を15%とし、リスク水準が適正かどうかをモニター ・限度超過の場合、早急にリスク削減、追加損失の回避行動をとる |